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C - Algoritmi a blocchi per il filtraggio adattativo

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Fig. C.1 -Differenti finestre utilizzate nel metodo della covarianza e dell’autocorrelazione.

C.l METODO DELLA COVARIANZA

Nel metodo della covarianza gli elementi della matrice Φ vengono stimati utilizzando sequenze di “n” campioni del segnale, progressivamente sfasate. Ciascun elemento della matrice viene cioè calcolato come

$\Phi (i,j)={\frac {1}{n}}\sum _{k=0}^{n-1}x(k-i)x(k-j);{\begin{matrix}1\leq i\leq p\\1\leq j\leq p\end{matrix}}$

$={\frac {1}{n}}\sum _{k=-i}^{n-i-1}x(k)x(k+i-j)$

(C.1)